外汇询价净额清算系统

    一、系统概述

    外汇询价净额清算系统针对外汇询价即期、掉期、远期交易,清算机构作为中央对手方,进行交易替换,实现多边净额清算,生成即期应收应付指令,并对应收应付指令进行传递、勾销和确认,进行结算的系统。

    净额清算对排队支付的付款,在特定的时间窗口,进行双边或多边轧差厚,对轧差厚的差额进行结算,大幅度降低清算头寸需要,清算效率较高,但是存在结算风险。

    结算过程通过大额支付系统、Swift系统完成,在整个过程中,在帐务系统中进行记账处理。

    在外汇询价净额清算系统中以双边授信为基础的,为了便于控制信用风险,建立风控模型,引入保证金和限额制度。

    限额管理完善会员的授信等级,通过即期、掉期、远期各种额度的配置,完成保证金模型的配置。保证金制度是在实际清算过程中,更加会员的限额配置,计算出会员的铺底保证金,针对会员交易按照比率计算超限头寸,计算保证金的变动追缴数。通过限额和保证金进一步有效的控制了结算风险。

    二、系统功能架构


    三、主要功能

    获取交易数据和基准数据:可以实时获取或者交易接收后一次性获取交易数据和所有计算使用的基准数据。

    • 清算确认:会员对清算的交易进行确认。

    • 轧差清算:主要是将交易数据转化为净额数据,根据清算日,生成结算清单。

    • 保证金系统:根据保证金模型,将交易数据、存量交易数据(掉期、远期)计算保证金。

    • 生成应收应付数据:将即期结算的头寸数据生成应收应付数据。

    • 本金收付:通过大额系统完成人民币本金收付、Swift系统完成外币本金收付。

    • 保证金收付:通过swift系统完成保证金的收付。

    • 会员服务平台:完成清算确认、保证金缴纳提取、获取结算清单保证金清单等功能。

    • 财务系统:完成清算、本金收付、保证金收付的记账工作。

    四、系统特点

    1、业务可充分扩展

    • 支持多种交易的清算

    • 可以定义不同的保证金模型

    • 统一的收付平台,完成各种交割结算

    • 灵活的起息日计算,起息日逻辑可以适配多种交易品种

    • 功能强大的查询和报表,查询可定制、排序、导出,报表可定制,导出

    2、系统权限多样化

    • 权限系统考虑清算机构的部门、岗位、角色的划分

    • 系统管理与业务功能相分离

    • 实施权责分离的内控体系

    五、案例

    • 外汇交易中心外汇清算帐务限额保证金系统;

    • 上海清算所外汇询价清算帐务保证金系统